Pour atteindre son objectif de valorisation des positions long terme avec une volatilité inférieure au sous-jacent, notre process de gestion allie gestion algorithmique et suivi discrétionnaire.
L’ADN d’Arquant Capital est la gestion quantitative. Depuis janvier 2020, nous avons développé et mis en production nos propres modèles algorithmiques, adaptés aux spécificités des actifs numériques, permettant de capter les tendances, dans le but de bonifier le capital et de le protéger pendant les phases de correction.
A l’issue de tests de robustesse, les modèles de génération de signaux sont validés par le comité de R&D et le risk management avant toute mise en production.
L’équipe R&D travaille de manière étroite avec la gestion pour déceler et tester de nouveaux biais et indicateurs afin de perfectionner les modèles quantitatifs.
Le suivi quantitatif ne se limite pas uniquement aux cryptomonnaies principales, Bitcoin et Ethereum, mais à l’ensemble des actifs numériques dans une double démarche sectorielle et token picking. Actuellement, nos modèles suivent près de 3 500 tokens de tous les secteurs afin de détecter les nouvelles tendances. Nous disposons de bases de données internes nous permettant une indépendance d’analyse et opérationnelle forte.
Le travail d’équipe est la clé de la réussite de la gestion. Le comité d’investissement, composé de gérants, d’experts blockchain et de professionnels des marchés expérimentés, définit l’environnement macroéconomique. Ses décisions servent à piloter le niveau d’exposition des portefeuilles et mandats ainsi que le modèle de gestion quantitative à activer. Le comité dispose d’outils de suivi de marché développés en interne, basés sur une sélection de données « On Chain » et « Off Chain ». Les gérants exécutent les décisions du comité, mais disposent aussi de marges de manœuvre tactiques pour accroître l’agilité de la gestion.
Tout projet Blockchain suivi est analysé en détail et documenté dans le cadre d’études internes mises à jour à fréquence semestrielle par les gérants et les spécialistes secteurs. Les membres du comité effectuent une veille continue sur le marché, les secteurs et les nouvelles tendances.
Cette combinaison unique de gestion algorithmique et de pilotage discrétionnaire a démontré son efficacité, notamment pendant les phases de correction de marché, telles que 2022 où nos stratégies ont largement surperformé le marché en créant de la valeur pour nos clients.
